Commodity Optionen Trading Definition

3 Ways Commodity Options Trading Differs von Stock Options. I ma großen Fan von Trading Rohstoff Optionen. And Sie sollten auch. But es gibt einige Nuancen beim Handel Rohstoff-Optionen, die Sie haben zu prüfen, wenn Sie gehen, um etwas Kapital weg von verschieben Equities. These 3 Unterschiede sind die wichtigsten Konzepte zu verstehen, da sie potenziell ändern können, wie Sie diese Instrumente handeln. Fear ist in beiden Richtungen. Wenn es eine Sache, um über Optionen zu lernen ist, dass jeder Vertrag eine andere implizite Volatilität haben wird Sie können implizite Volatilität über verschiedene Streiks visualisieren, indem Sie die Volatilität skew. Below ist ein Bild von LiveVol zeigt die Volatilität Skew für SPY Juni Optionen. Notice, dass, da wir niedriger im Streik gehen, die implizite Volatilität auf jedem Vertrag steigt Dies ist, weil Option Händler sind bereit, für Schwanz-Risiko-Schutz zu bezahlen, und die meisten Hecken in Aktien sind Angst vor Downsidepare, dass mit der Volatilität Skew für GLD Juni Optionen. Statt einer Schräge wir Jetzt ein Lächeln, was hier los ist. Es kommt auf die Wahrnehmung des Risikos Eigenkapital Investoren sind Angst vor Nachteile in Aktien Aber in Rohstoffen wie Gold, Öl, Sojabohnen und Währungen ist die Wahrnehmung des Risikos bidirektional. That bedeutet die Schwanz Risiko kann auf beiden Seiten. Think über Öl - wenn wir sahen eine 20 bewegen in Öl auf die Oberseite in einer sehr kurzen Zeit, das würde erhebliche Konsequenzen über verschiedene Vermögenswerte. So, wenn Hecken und Spekulanten kommen auf Ware Optionen, sie fürchten starke Bewegungen in beide Richtungen. Dies ändert sich die Strategie-Set in Rohstoff-Optionen Handel verwendet - Eisen Kondore werden attraktiver, wie Verhältnis Umsatz nach extremen Movesmodities haben unterschiedliche Event Based Risk. Einzel Aktien Aktien können durch Upgrades, Herabstufungen, Erträge, FDA-Veranstaltungen, Insider-Verkauf, Holding-Updates, institutionelle Rebalancing, Intermarket-Korrelation, gleiche Filialverkäufe Die Liste kann weitergehen. Dieses erhöhte Risiko erzeugt höhere potenzielle Belohnung - und für thos E, die konservativer werden wollen, können Handelsindizes oder Index-Futures dieses Risiko abschwächen. Mit Rohstoffoptionen sind die Risiken, die die Bewegung fahren, ganz anders als das, was die Aktien antreibt. Es könnte sich auf Versorgungsberichte oder Zinsänderungen durch Zentralbanken stützen Die Risiken sind anders, es kann Ihnen einen Weg, um Ihre Trades gegen verschiedene Risiken zu diversifizieren Dies kann entscheidend sein, wenn die Suche nach den besten Tradesmodity Option Traders sind eine andere Breed. Remember, kommt es auf die Wahrnehmung von Risiko. Warum ist Risiko bi - Direktional. Weil die Motivationen in der Rohstoff-Markt sind völlig anders als stocks. Joe Landwirt muss seine Sojabohnen verkaufen Spacely Kettenrad Unternehmen braucht, um ihre Euro-Risiko zu hecken ZeroHedge hat mehr Silber kaufen, um die Manipulatoren zu bekämpfen. Kontrast, dass mit Aktien - für 95 Der Bevölkerung, investieren ist der Schlüsselbegriff Sie schauen, um Aktien in Unternehmen zu kaufen. Im Gegensatz zu Gold und Öl gibt es keine Cash-Flow aus diesen Von einem strukturellen Standpunkt, sie Aren t investitionen. Wenn die Bedürfnisse dieser Märkte unterschiedlich sind, sind die Anforderungen dieser Märkte unterschiedlich. Was geht es gerade jetzt. Ich sehe zwei Möglichkeiten, die in die Sommermonate hineingehen. Jedes Ereignis-basierte Risiko Eurozone China macht ein Comeback oder es doesn T Wenn wir das erste Szenario bekommen, dann werden die Korrelationen zwischen den Vorräten eingeklinkt und es wird wieder ein Makrospiel sein. Wenn der zweite kommt, dann werden die Sommervolatilität und die Liquidität in Aktien schwinden. In jedem Fall wird der Rohstoffoptionshandel endgültig zurückkommen Mein Trading Arsenal für die nächsten paar Monate. Steven Place ist der Gründer und Head Trader atmodity Futures Contract. What ist ein Commodity Futures-Vertrag. Commodity Futures-Vertrag ist eine Vereinbarung zu kaufen oder verkaufen eine vorgegebene Menge an Ware zu einem bestimmten Preis auf Ein bestimmtes Datum in der Zukunft Käufer verwenden solche Verträge, um die Risiken zu vermeiden, die mit den Preisschwankungen eines Futures-zugrunde liegenden Produkts oder Rohstoffs verbunden sind. Die Verkäufer verwenden Futures-Kontrakte an loc K in garantierten Preisen für ihre Produkte. BREAKING DOWN Commodity Futures Contract. Besides Hecken, die alle Finanzmärkte Spekulanten können Rohstoffe Futures-Kontrakte verwenden, um Richtungspreis Wetten auf Rohstoffe Trading in Rohstoff-Futures-Kontrakte können sehr riskant für die unerfahrenen Eine Ursache Von diesem risiko ist die hohe betriebswirksame aktien, die bei der annahme von futures-kontrakten beteiligt sind. Zum Beispiel kann ein Anleger für eine anfängliche Marge von rund 3.700 einen Futures-Kontrakt für 1.000 Barrel Öl im Wert von 45.000 mit Ölpreis von 45 pro Barrel abgeben Große Menge an Hebelwirkung, ein sehr kleiner Umzug im Rohstoffpreis könnte zu großen Gewinnen oder Verlusten im Vergleich zur Anfangsspanne führen Im Gegensatz zu Optionen sind Futures die Verpflichtung zum Kauf oder Verkauf des zugrunde liegenden Vermögenswertes Führen zu einem unerfahrenen Investor, der die Lieferung einer großen Menge einer unerwünschten Ware Spekulation mit kurzen Positionen in Futu Res kann zu unbegrenzten Verlustenmodellen führen Futures Hedging Beispiel. Buyers und Verkäufer können Rohstoff-Futures-Kontrakte verwenden, um den Kauf von Verkaufspreisen Wochen, Monate oder Jahre im Voraus zu sperren. Nehmen wir zum Beispiel an, dass ein Landwirt erwartet, dass 1.000.000 Scheffel Sojabohnen in der Nächste 12 Monate In der Regel enthalten Sojama-Futures-Kontrakte die Menge von 5.000 Scheffeln Wenn der Bauer-Break-even-Punkt auf einem Scheffel Sojabohnen 10 pro Scheffel ist und er sieht, dass einjährige Futures-Kontrakte für Sojabohnen derzeit bei 15 pro Scheffel, Es könnte klug sein für ihn, den 15 Verkaufspreis pro Scheffel zu sperren, indem er genug einjährige Sojabohnenverträge verkauft, um seine Ernte zu decken. In diesem Beispiel sind das 1.000.000 5.000 200 Kontrakte. Ein Jahr später, unabhängig vom Preis, liefert der Bauer den 1.000.000 Scheffel und erhält 15 x 200 x 5000 oder 15.000.000 Dieser Preis ist gesperrt Aber wenn nicht Sojabohnen bei 15 pro Scheffel am Spotmarkt an diesem Tag festgesetzt werden, hat der Bauer entweder weniger als er erhalten Könnte oder mehr Wenn die Sojabohne bei 13 pro Scheffel bezahlt wurde, erhält der Bauer eine 2 pro Bushel profitieren von der Absicherung oder 2.000.000 Ebenso, wenn die Bohnen bei 17 pro Scheffel festgesetzt wurden, verpasst der Bauer noch 2 pro Scheffel Gewinn. BREAKING DOWN Option. Optionen sind äußerst vielseitige Wertpapiere Trader nutzen Optionen zu spekulieren, was eine relativ riskante Praxis ist, während Hecken Optionen nutzen, um das Risiko des Haltens eines Vermögenswertes zu reduzieren. In Bezug auf Spekulationen haben Optionskäufer und Schriftsteller widersprüchliche Ansichten über die Aussichten auf Die Leistung eines zugrunde liegenden security. Call Option. Call Optionen geben die Möglichkeit, zu bestimmten Preis zu kaufen, so dass der Käufer würde wollen, dass die Aktie steigen Umgekehrt muss die Option Schriftsteller die zugrunde liegenden Aktien in dem Fall, dass die Börse Markt zu liefern Preis übertrifft den Streik aufgrund der vertraglichen Verpflichtung Ein Optionsschreiber, der eine Call-Option verkauft, glaubt, dass der zugrunde liegende Aktienkurs im Verhältnis zum Option s-Basispreis während t fallen wird Er das Leben der Option, wie das ist, wie er maximieren Profit profitieren. Dies ist genau das Gegenteil Aussage der Option Käufer Der Käufer glaubt, dass die zugrunde liegenden Aktien steigen wird, wenn dies geschieht, wird der Käufer in der Lage sein, die Aktie für ein zu erwerben Niedriger Preis und dann verkaufen sie für einen Gewinn Allerdings, wenn die zugrunde liegende Aktie nicht über dem Ausübungspreis am Verfallsdatum zu schließen, würde die Option Käufer verlieren die Prämie für die Call-Option bezahlt. Put Optionen geben die Möglichkeit, an einem bestimmten zu verkaufen Preis, so dass der Käufer würde wollen, dass die Aktie zu gehen Das Gegenteil ist wahr für Put-Option Schriftsteller Zum Beispiel ist ein Put-Option Käufer bärisch auf die zugrunde liegenden Aktien und glaubt, dass sein Marktpreis unter den angegebenen Ausübungspreis auf oder vor einer bestimmten fallen wird Datum Auf der anderen Seite, ein Optionsschriftsteller, der eine Put-Option kurzt, glaubt, dass der zugrunde liegende Aktienkurs um einen bestimmten Preis am oder vor dem Verfallsdatum ansteigen wird. Wenn der zugrunde liegende Aktienkurs über dem angegebenen Streik liegt, Am Ende des Verfallsdatums, wird der Put-Optionsschreiber maximaler Gewinn erzielt. Umgekehrt würde ein Put-Optionsinhaber nur von einem Sturz des zugrunde liegenden Aktienkurses unter dem Ausübungspreis profitieren Wenn der zugrunde liegende Aktienkurs unter den Ausübungspreis fällt, Put-Optionsschreiber ist verpflichtet, Aktien der zugrunde liegenden Aktie zum Ausübungspreis zu erwerben.